紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取被动式管理策略，根据标的指数编制方法，通过买入持有标的指数成份期货合约即豆粕期货主力合约以达到投资目标，其余资产将主要投资于高流动性的固定收益类资产以获取收益增强。 本基金根据对宏观经济运行状况、市场环境、市场波动、申购赎回情况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等因素的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定基金在豆粕期货合约保证金（含未被占用保证金）以外的资产在货币市场工具中的各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 本基金不得办理实物商品的出入库业务。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括交易所挂牌交易的豆粕期货合约、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金持有豆粕期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。除支付商品期货合约保证金（含未被占用保证金）以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩豆粕价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品、其他农产品期货合约），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。